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MSCI扩容引外资抢筹!逆势建仓勿失牛市狂欢,这或可潜伏翻倍机会!

文章作者:www.dlhot.com发布时间:2019-09-17浏览次数:1043

MSCI扩张

每个周末都一定不会平静。在过去一周,重磅新闻一个接一个,贸易问题再次上升,美联储主席鲍威尔引发美国股市暴跌,LPR新规,深圳社会主义示范区,分拆上市,个人抵押贷款利率调整,MSCI A扩张“进入富豪”如期,科技板块并购重组,资本市场深化改革方案已经形成.

在一些利好消息和坏消息的影响下,A股市场在过去两天表现尤为强劲,对外部市场表现出一定的抵抗力。随着风险情绪的改善,叠加包括FTSE和MSCI的双重好处。周二,资本流入超过人民币100亿元。在估值和业绩的坚定支持下,许多基金经理对市场更加自信。绰绰有余。

自年初小阳春结束以来,市场一直处于周期性调整之中。在此期间,出现了几次悬崖般的暴跌,一再挫败了市场投资者的信心。对于今年的市场,该行业已经散布了一个段落,大致上说“做私募股权不是做公开发行,做公开发行但做索引,做索引只是做指数增强。”私募股权和公开发行PK之间并不容易评估,但就基金而言,指数增强型产品在今年的业绩表现非常光明。

量化+指数增强国内最好的投资方法

指数基金是指根据指数标准购买指数中包含的全部或部分证券的基金。目的是实现与指数相同的收入水平,并与市场同步实现增长。许多投资者应该听说投资大师巴菲特曾一度称赞指数基金。巴菲特曾八次推荐指数基金,并指出“大多数投资者,包括机构投资者和个人投资者,迟早会发现投资股票的最佳方式是购买低管理费的指数基金。” p>

近年来,量化投资的速度超出了人们的想象。量化基金已成为投资领域不可忽视的新力量。以人工智能,机器学习和IT优化为核心竞争力的高科技投资策略模型在市场上。实现了跨越多头和空头的期望。

在量化基金的快速发展下,一个提升指数的基金诞生了。在美国,有标准普尔500指数增强基金。在中国,有沪深300指数提升基金和中证500指数提升基金。有人可能会问,我们为什么要将普通指数基金转换为增强型指数基金?当然,为了增加收益,定量选股能力是指数增强型基金获取超额收益的主要来源,而这种选股能力很大程度上取决于私人投资能力。使用增强型指数基金时,还需要了解指数本身是否值得投资。

近年来,量化投资浪潮已经出现,许多投资者已经开始意识到量化指数增值基金的投资价值。数量指数增强基金一直被认为是目前国内最好的投资方式,因为它与其他投资相比具有相对较强的防御能力,并且可能以较高的概率跑赢相应的指数。与普通股长期资金不同,指数增强基金跑赢指数的确定性相对较强。从2013年到现在,许多顶级定量公司的指数增强型基金产品的表现非常光明,基本上超额年化回报率可以超过指数平均值30%左右。

无论是沪深300指数还是沪深500指数,它都聚集了一批优秀的A股上市公司。在严格的选拔机制下,一些不合格的企业每半年都会被淘汰,因此该指数本身已经过筛选。那些更糟糕且指数增加的公司是基于指数,加上一定程度的年化。

Magic Square Quantification:超额收益的来源如何超越指数?

去年市场的悲惨程度导致许多基金在年底失去,私募股权基金的日子也不好,但值得注意的是2018年定量基金表现良好。其中,有一个定量的私募股权 Magic Square量化是2018年超过50亿的私募网络私募配售名单中的第三位。

Magic Square Quantification是一家依靠数学和计算机科学进行定量投资的对冲基金公司。 2008年,创始团队开始量化对冲领域的研究,创新和实践,依靠强大的系统,独特的模型和严格的风险控制来保持令人印象深刻的投资业绩。凭借科学和技术的力量,Magic Square量化了其他人难以想象的创新研究。它拥有世界一流的市场,交易,研究,回测和风险控制系统,并利用人工智能前沿科学如深度学习来优化传统的定量策略研究方法。

人才是量化私募的核心竞争力。 Magic Square团队由各个领域的顶尖人才组成。团队成员包括定量交易者,智能机器人研究,互联网搜索引擎,大数据和模式识别以及深度学习领域的最早的专家。目前,它拥有多个产品线,包括整个市场综合战略系列,指数增强系列,想象系列,定量多策略系列和OTC选项。投资范围包括股票,期货,债券等。

Magic Square被称为量化投资界的四大钻石之一,主要依靠完全自主开发的达芬奇投资系统来赢得市场。战略原则基于人工智能+多策略+多周期。该系统处于人工智能技术的最前沿,为股票投资策略进行了大量创新,开发了多策略,多周期投资模型,实现了收益叠加。

以CSI 500指数提升策略为例:技术选股策略,基本选股策略,长期时机策略,短期时机策略,做市策略(毫秒交易执行优化),加上股指期货套期保值诸如场外交易证券和指数期权等工具经过优化并相互叠加,以实现超出预期的业绩。

Magic Square量化CSI 500指数增强系列并跟踪CSI 500指数。根据指数自身的收入,它还可以获得约40%的超额年度额外收入。中证500指数全面反映了中国A股市场中多家中型企业的股价表现。其成分股集中在新兴产业的龙头企业,基本面得到支持。增长特征也决定了中证500指数的盈利弹性。

指数增强策略的特点是能够跟上指数,增加收入,享受不成熟的市场红利。目前,指数增强创造的超高收入属于A股独特红利。 A股仍然处于不成熟的市场,其有效性相对较差。后来者的优势创造了其特定的历史红利。 Magic Square量化了沪深500指数增强型系列产品持有的股票投资组合,其投资目标是基准和稳定中证500指数。鼓励投资者以更合理的方式参与市场,在享受超额收益保障的基础上,实现价值投资,分享国民经济发展红利。

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